十年努力修成正果 招行风险管理“高级变身”

脱胎换骨

投入巨大且坚持不懈的结果，是招行风险管理能力脱胎换骨的变化。

“巴塞尔资本协议提出的全面风险管理要求，对商业银行风险和资本管理所涉及的治理架构、政策流程、模型方法、数据IT、内部审计都提出了全面的要求。实施巴塞尔资本协议，实质上就是对照国际风险管理和经营管理先进模式的一次脱胎换骨的银行再造。”招行人士对记者表示。

据记者了解，以权重法为代表的第一代巴塞尔资本协议框架，商业银行各项业务的风险权重由监管统一确定。但事实上，分项的权重数据是巴塞尔委员会参考全球银行业的平均基础，再经过保守调整以后予以确认。这种模式有利于全球不同国家建立基本的银行风险管理体系，但却很难完整反映每家银行不同的经营管理情况和风险承担水平。

资本计量高级法则将“绣球”重新抛给了银行自己。招行人士表示，高级法中各项风险权重都由银行按照历史样本数据自行估算再报监管批准，这就把风险管理的权责统一了起来：对于风险管理稳健、业务结构合理、客户选择审慎、资产质量较好的银行来说，实施资本计量高级方法对资本充足率将产生一定程度的正面影响。反之，对于风险理念激进的银行，或是资产质量急剧恶化的银行来说，实施资本计量高级方法可能产生比权重法更大的资本需求。

对一直以零售业务见长，且风险偏好和管理稳健的招行来说，高级法的实施显然将对资本充足率产生相当正面的影响。“这与招行坚持的战略方向也很契合，也即引导银行各项资源向低资本消耗的业务产配置，提高单位资本的产出，推进业务的协调增长，实现内生资本对业务扩张的支持，促进银行的可持续发展。”招行人士很坦率地说。

但仅仅这样还不足以让招行满意。“节省资本是高级法体系建立后自然而然的一个结果。更重要的是过程，随着这套体系的建立，全面和精细化的风险管理能力在招行各个业务层面渗透了下去，建立起了‘算了再干’、‘用数据说话’等非常严谨和科学的管理理念。”

据悉，通过实施资本计量高级法招行已经在信贷政策制定、授信审批流程、业务定价模型、贷后管理和预警、绩效考核与成本核算各个方面建立起可量化的管理模型，经营管理理念和模式更趋精细和科学。

“这就从单纯的规避防范风险，跃升到了管理和经营风险的层面。有了这套体系，我们甚至可以对市场情况做多层次的模拟分析，在有效管控风险的同时，提高资源使用效率，向客户呈现更高效友好的服务。而从另一个角度看，未来中国银行也肯定要进一步走向国际市场，这套体系也是我们对外交流、机构设立和业务开拓的基础。”招行人士对记者称。

显然，招行这次准备面对的已经不再是过去，而是利率市场化和国际化程度正在不断累积的未来。