十年努力修成正果 招行风险管理“高级变身”

十年努力修成正果 招行风险管理“高级变身”

首批获准实施资本计量高级法，对招行而言不仅仅意味着又摘下了一顶“股份行第一”的帽子。

“成为首家实施高级法的股份制银行，这当然是监管层对招行现有风险管理能力的认可。但更重要的是，随着利率市场化和中国市场国际化程度的提升，银行传统的‘干了再算’风险管理方式必然要向更精细的‘算了再干’演进。在这个时点上获准实施高级法，对招行最大的意义是比同业更早下海游泳，更先一步去体会国际上最新的风险管理理念的精髓。”招行实施新资本协议办公室副主任夏样芳对记者称。

这种体会也不仅停留在能够节约多少资本这个层面。招行人士坦率表示，以招行的资产组合和风险偏好，高级法的实施节省资本是自然而然的一个结果。但更重要的是，高级法体系建立本身就是提升银行全面风险管理能力的一个过程。

“形象来说，银行所面临的风险是随经济周期而不断动态变化的，而高级法就像一双火眼金睛，让你能够看透并预判风险。这是全世界所有银行都期望具备的核心竞争力。” 夏样芳对记者说。

十年努力

早在2003年，招行就已经开始了新资本协议和资本计量高级法的探索之旅。

招行探索新资本协议的初衷很简单，因为当时的董事会和管理层坚定认为中国将将越来越紧密地融入国际经济金融竞争格局，而巴塞尔资本协议是国际银行业必将采用的普遍的监管准则，体现了国际监管方式和银行先进经营管理模式的大趋势，实施巴塞尔资本协议有助于招行更好地融入国际银行市场的竞争环境。

巴塞尔新资本协议还在全球征求意见，我国还没有实施时间表的情况下，招行就已经聘请国际知名的穆迪投资者服务公司，启动了风险量化方法研究和模型建设工作，并于2005年在全行上线使用了第一代公司债务人评级系统。

2007年银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，招商银行旋即表态将力争成为中国银行业首批实施巴塞尔新资本协议的银行，并正式提交了实施规划。

“为启动这个实施，我们埋头准备了三年多，2010年银监会才对我们的实施规划做了预评估。此后的实施进程就相对快了一些，2011年接受银监会的正式评估，2012年接受验收复评。银监会每次的专家阵容都很庞大，整个评估核准的过程也非常严格和审慎。”招行实施新资本协议办公室人士对记者表示。

2012年底，银监会验收复评组认定招行已经具备申请基本条件，招商银行董事会才正式向中国银监会提出实施申请。值得一提的是，在2013年4至9月，银监还接受了巴塞尔国际监管委员会对我国资本监管规则的深入评估，最后巴塞尔委员会认定我国监管规则与国际监管协议完全一致。在此基础上，中国银监会于2014年正式核准了招商银行资本计量高级方法的实施申请。

这一长达十年的探索之旅投入巨大。据记者了解，在确定实施规划之后招行专门成立了实施新资本协议办公室，现任常务副行长李浩曾经亲自兼任该办公室主任达四年之久。

“主要的投入在IT和风险量化模型开发上。光是数据标准化这一个项目，我们就花了整整三年，才建立起确保数据质量提升的长效机制。现在我们每年都定期与不定期开展与实施相关的数据大检查，目标只有一个——确保原始数据的真实准确。”招行人士表示。

这种努力在一定程度上破除了业界认为中国银行业现有数据积累长度不足，尚不具备实施新资本协议的质疑之声。截至目前，招行在新资本协议实施过程中共新建和改造信息系统数量超过18个，集团内部署在线的各类风险计量模型已经达172个，涉及公司客户关系管理系统、零售决策引擎、信用卡核心系统、信用风险管理系统、资本管理系统等管理系统以及相关经营管理流程的方方面面。